Сравнение APFDX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение APFDX с ^GSPC

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и S&P 500 (^GSPC).

APFDX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APFDX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между APFDX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APFDX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APFDX:

-0.05

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

APFDX:

0.06

^GSPC:

0.42

Коэф-т Омега

APFDX:

1.01

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

APFDX:

-0.04

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

APFDX:

-0.21

^GSPC:

0.99

Индекс Язвы

APFDX:

4.97%

^GSPC:

3.97%

Дневная вол-ть

APFDX:

19.78%

^GSPC:

18.96%

Макс. просадка

APFDX:

-45.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

APFDX:

-23.80%

^GSPC:

-12.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APFDX показывает доходность -8.72%, а ^GSPC немного ниже – -8.81%.

APFDX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-7.17%

6 месяцев

-7.35%

1 год

0.37%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.81%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-7.77%

1 год

4.68%

5 лет

13.56%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APFDX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APFDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APFDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APFDX: -0.05

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

APFDX: 0.06

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

APFDX: 1.01

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

APFDX: -0.04

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

APFDX: -0.21

^GSPC: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APFDX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ^GSPC

Максимальная просадка APFDX за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APFDX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ^GSPC

Текущая волатильность для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) составляет 11.47%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что APFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APFDX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APFDX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APFDX и ^GSPC

APFDX

^GSPC

Сравнение APFDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество